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浙江大学学报(理学版)  2004, Vol. 31 Issue (2): 134-    
数学与计算机科学     
随机利率下的风险模型
Risk model for interest randomness
 全文: PDF(130 KB)   HTML (
摘要: 考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.
出版日期: 2004-02-01
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张奕
李志英 

引用本文:

张奕, 李志英  . 随机利率下的风险模型[J]. 浙江大学学报(理学版), 2004, 31(2): 134-.

ZHANG Yi, LI Zhi-Ying-  . Risk model for interest randomness. Journal of ZheJIang University(Science Edition), 2004, 31(2): 134-.

链接本文:

http://www.zjujournals.com/xueshu/sci/CN/        http://www.zjujournals.com/xueshu/sci/CN/Y2004/V31/I2/134

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