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浙江大学学报（理学版）
浙江大学学报（理学版）  2012, Vol. 39 Issue (06): 630-634    
数学与计算机科学     
时变Copula模型非参数估计的大样本性质
 全文: PDF(968 KB)   HTML ( ) 
摘要： 运用Copula模型研究随机变量间的相关结构，是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上，利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质，并给出了时变Copula模型的非参数估计算法.研究结果表明，时变Copula非参数模型的时变参数估计量具有一致性和渐近正态性.
收稿日期: 2012-03-22 出版日期: 2013-01-18
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引用本文:

龚金国, 史代敏. 时变Copula模型非参数估计的大样本性质[J]. 浙江大学学报（理学版）, 2012, 39(06): 630-634.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2012/V39/I06/630

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