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浙江大学学报（理学版）
浙江大学学报（理学版）  2013, Vol. 40 Issue (4): 401-405    
数学与计算机科学     
Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数
The joint density of the time to ruin and the deficit at ruin for a Sparre Andersen risk model
 全文: PDF(552 KB)   HTML ( ) 
摘要： 假设索赔额服从指数分布时，在普通更新风险模型中，应用Kendall等式，给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布的数值例子，并绘图给予了说明.
关键词：     
收稿日期: 2011-06-13 出版日期: 2013-04-01
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徐怀
唐玲

引用本文:

徐怀, 唐玲. Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数[J]. 浙江大学学报（理学版）, 2013, 40(4): 401-405.

XU Huai, TANG Ling. The joint density of the time to ruin and the deficit at ruin for a Sparre Andersen risk model. Journal of ZheJIang University(Science Edition), 2013, 40(4): 401-405.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/sci/CN/    或    https://www.zjujournals.com/sci/CN/Y2013/V40/I4/401

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